Yapısal Kırılmalar Altında Asimetrik Bilginin Hisse Senedi Getiri Oynaklığına Etkisi: BİST 100 Endeksi’nde Bir Uygulama
نویسندگان
چکیده
Bu çalışmanın amacı, yapısal kırılmalar altında asimetrik bilginin hisse senedi getiri oynaklığı üzerindeki etkisini ARFIMA-FIGARCH ikili uzun hafıza ve Markov Switching Regresyon modelleriyle ortaya koymaktır. doğrultuda, çalışmada BİST 100 Endeksi’nin 04.01.2010-31.12.2018 dönemine ilişkin günlük dolar cinsinden kapanış fiyatları, alım satım fiyat marjı ile toplam işlem hacmi verileri dikkate alınmıştır. Çalışmada serisinin varyansındaki muhtemel Sanso vd. (2004)’in varyansta kırılma testiyle araştırılmış; ancak herhangi bir tespit edilememiştir. nedenle alınmaksızın serisi için en uygun oynaklık modeli modeliyle araştırılmış, modelin çarpık student t dağılımına göre ARFIMA(3ξ,4)- FIGARCH (1,d,1) olduğu edilmiştir. son olarak, etkisi araştırılmıştır. Sonuç marjının üzerinde her iki rejimde de arttırıcı etkisinin Ayrıca tutar hacminin Rejim 1’de oynaklığını arttırıcı; 2’de ise azaltıcı etkiye sahip bulguları elde
منابع مشابه
Bağlı Veri Entegrasyonu İçin Bir Masaüstü Uygulama Mimarisinin Medikal Alanda Geliştirilmesi
Özet. Farmakolojiye yönelik araştırma süreçlerinde yaşanan en büyük problemlerden birisinin bir aktif madde ile ilgili olarak internet üzerinde geleneksel arama motorlarıyla yapılan aramalardan dönen sonuçların, işe yararlığa göre süzülüp entegre edilmesi olduğu görülmüştür. Bu sorunun önüne geçmek için bağlı verinin gücünden yararlanan ve yüksek erişilebilirlikli bir uygulama geliştirilmiştir....
متن کاملOtomatik Kalite Ölçümü: Uygulama Öncesi Süreç Kalite Ölçüm Seti ile Kamu Kurumunda bir Durum Çalışması
متن کامل
The Effects of Hyperbaric Oxygen Therapy Against Streptomycin Ototoxicity Streptomisin Ototoksisitesine Karşı Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Etkileri
DOI: 10.4328/JCAM.1250 Received: 11.08.2012 Accepted: 26.08.2012 Printed: 01.03.2014 J Clin Anal Med 2014;5(2): 97-102 Corresponding Author: Salih Bakır, Department of Otolaryngology, Dicle University Medical College and MD, Department of Physiology, Dicle University Medical College 21280, Diyarbakir, Turkey. T.: +90 4122488001/4492 F.: +90 4122488440 E-Mail: [email protected] Özet Amaç: H...
متن کاملYazilim Hata Kestirimi icin Ornek Bir Model
Özet. İNNOVA Bilişim Çözümleri A.Ş. bir Türk Telekom Grup şirketi olup; TSE-ISO-EN ISO 9001, ISO/IEC 20000, ISO/IEC 27001 ve TS ISO/IEC 15504 SPICE Seviye 2 uluslararası sertifikasyonlarına sahiptir. Bu model ve standartlara uygun olarak uygulama geliştirme süreçleri yürütülmektedir. Uygulama geliştirme süreçlerinden yazılım güvenilirliği; yazılımın başarısını gösteren en önemli kalite faktörle...
متن کاملذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: Muhasebe ve finansman dergisi
سال: 2021
ISSN: ['2146-3042']
DOI: https://doi.org/10.25095/mufad.852110